市場の独自予測と雑感

賢者の方針~生き残れ~
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クンクンポン

Author:クンクンポン
某食品メーカーに勤務する戦う営業マン。
趣味はサッカーと市場分析とトレード。
リスクを大きくとる思惑売買で大きくやられた経験を元に
簡易システム売買・順張り・短期ルールを持って
マイペースで市場に再挑戦しています。


「相場の動きは誰にも読めない」
「・・・・がたまに極端に行き過ぎる事はあるので、そこは利用出来る」
「どんな時にでも生き残れる資金配分で」


この3つを心に刻んでいます。
よろしくお願いします。

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金の位置

2009/06/24 09:27|投資TB:1CM:2
昨日、友人の金のスペシャリストから電話あり。
久しぶりだね。
元気?たわいもない会話。



それはそうと、金はもうすぐリバウンドするよと朗報。
金は900ドル前半でリバウンドして、きっと強気相場に突入するよ。
そしてそっと投資するべき物を教えてくれた。



srtjtyj









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ドル円の今後は?

2009/06/24 09:18|投資TB:1CM:0
NYダウとドル円は長期的に相関しています。

しかしドル円(為替)は経済に大きくかかわるために途中で介入が入るでしょう。
もちろん株式にも途中で介入は入ります。
介入というよりか、バリュー投資家の買いと言ってもいいのかな。
そのラインを知る事は大事な事。

09-6-24NYダウ・ドル円週足比較

未熟者の簡易順張りシステム中間総括

2009/06/22 01:02|投資TB:0CM:0
約一ヶ月間でしたが、相場の流れの方向にポジションを取り(順張り)、短期決済してしまう簡易システムを新たに構築し、小さなポジションにてテスト売買していました。
このシステムは相場のボラティリティ(変動幅)が上下どちらにでも、ある計算値の幅値を越した時に、相場が動き出したと見立てて、その動く方向にポジションを建ててしまうというやり方です。


いくつかの指標で検証したのですが、その中でTOPIX ETFを8円幅で手仕舞った時が一番パフォーマンスが良さそうだった為、TOPIX ETFで実地テストしてみました。
結果なのですが、5月6月中の上昇トレンド中は、過熱感から空売りをかけて踏み上げられている投資家の多い中、連日買いサインが順調良く出て、8円幅を当日~数日内に手仕舞う事が出来ました。


と言いたい所なのですが、実際は買いサインが出ても高値恐怖感からロットを落としたり、少しの下げでポジションを外したり、買いポイントを見逃したりと、なかなかサイン通りには売買出来ませんでした。


そして6月12日過ぎからの下げと揉み合いが入りバランスが崩れました。
揉み合いは下手を撃つと連日アッパーカットを食らう可能性があったので一旦テストは停止しました。
順張りは相場の流れを捕まえる為に、どうしても『転換前の最後の噴き上げ』と『セリングクライマックス』と『トレンド中の急激な短期的調整やリバウンド』にも売買サインが出てしまい騙しにあってしまいます。
また揉み合い相場にも弱く難しいですね。


Excel上で検証すると結構うまく行っても、実際の売買では人間の恐怖感や思い込みというファクターが入る為、思った程うまくいかないのなのですね。
システム売買は無感情で淡々と決めたルールを遂行していかなければならないのですが、これは実は本当に難しいと言う事がわかりましたね。


ただしなぜ恐怖心が出たのかと言いますと、ルール上で確定出来ていなかった要素があったからです。
その要素とはポジションと逆に動いた場合にどう対処するのかと言う事でした。
ここの部分に自己裁量の要素を入れていた為にどうしても不安のベースがあったと言う事ですね。
つまりルールの設定と検証が不十分であったと言う事です。
しかしボラティリティの変動の変化を捕らえるこのサインは、スイングトレードにも計測器として使用出来ると思いますので、現実を知るという意味でもこのテストは意義があったのではないかと思います。

現在の相場の位置とは?

2009/06/21 13:27|投資TB:0CM:0
少しご無沙汰しておりました。
ここ最近の株式相場の動きですが、日経平均株価で見ますと10000円を越えた所から9700円台にスピード調整し、日足の25日平均移動線にて小幅リバウンド中であり、 さてこのまま上昇トレンドを継続するのか、平均移動線を下に切って下落トレンド入りするのか判断に迷う局面ですね。

【09年6月19日時点での日経平均日足】

09-6-19日経平均日足


日経平均の週足では平均移動線は越えて来ているが、トレンドラインはまだ超えていない
も見える。
戻り売りのポイントとも見えるいやらしい箇所。

【09年6月19日時点での日経平均週足】


09-6-19日経平均週足


NYダウも同じ様な状態ですね。

【09年6月19日時点でのNYダウ平均週足】

09-6-19NYダウ週足






今の国内投資家の心理としては、

株式の新規口座開設の大幅な延びとボーナスシーズンの時期を加味すると、今の下落を上昇トレンド中の絶好の押し目買いチャンスと捉え買いに回る筋と、

弱気相場の急激なリバウンド(ベアマーケットラリー)の終盤と捉え、利食いして現金のポジションで待機したり空売りを仕掛ける筋の、大きくは二つの勢力に完全に分かれている時であると思います。


私の友人の優秀な投資家2名も数カ月先までの予測の見立ては簡単に言うと上下二手に分かれており、ここ数日の上下の揉み合いを見ても分かる様に、皆が自分のポジションのとり方を迷っていると言う所でしょうか。


まだ上げるであろう理由は
●世界中の経済指標が最悪期から脱して少しづつながら回復傾向にある事。
●中国の経済活動が再び活発化して来ている事(内需刺激策の大量の資金注入が効いている)
●選挙までは政府は相場を維持させるであろうと言う期待等。


下げるであろう理由は
●世界の金融システムは正常化には程遠く、その内危機は再燃すると言う事と、実態と乖離した見せかけの上げは必ず修正されるという考え。
●刷り過ぎた基軸通貨ドルは価値が毀損し、そのうち暴落が始まり、ハイパーインフレになると言う考え。
●現在はベアマーケットラリーの最中であり、次回の下げはさらに大きくなると言う考え。


などです。ちなみに私の考えはどうなのか・・・・・答えは分かりません(笑)

せこいですか?
があえて言いますと私はトレンドラインや平均移動線を押し目として買いは入れますが、切ると速やかにポジションを外しますし、現在は日足では平均移動戦の上ですので、調整は押し目買いを入れるという戦略でしょうか。
ただし強い上昇では短期でもどり売りの空売りを狙うのも忘れてはなりません。

トレンドラインや平均移動線を切って株価が下で推移仕出すと戻り売りポジションを持つでしょう。
ただしその場合、日足週足どこで観測するかは非常に重要ですがね。



今の経済の回復状況から行くと、中規模の調整はその内入るが、08年度の様な連続した大暴落は来るとは考え難いというところでしょうか。




伝説の投資家2

2009/06/13 09:04|投資TB:0CM:0
ついにこの人が動き始めた様だ。
元ゴールドマンサックスの伝説のディーラーと恐れられた玉蔵先生・・。
伝説の売買システムを持って日経平均先物を売買。
連戦連勝の実績を持つ男。
昨年の夏前に日経平均10000円のプットオプション(10000円以下になる事に賭ける金融商品)を奨めた男・・。


世界を裏から操るユダヤ巨大資本と軍産複合体への批判と対応を説くこの奇怪な預言者が、ついに『株式からの撤退』と『日経平均プットオプションの買い』、『資本主義の崩壊』(これはちと言い過ぎでしょうが、実質米国の金融・自動車等は長年の歴史に幕を閉じ国有化されています)
を忠告。

黄金の金玉をしってるか



日経は上げても10200円そこからは奈落の底と言う読み。
さてさてどうなるか。

日経の出来高を見ると9601円~11301円あたり昨年の連日の急落からくる出来高真空地帯があります。
一般的に考えると現在の日経の強い抵抗線は下が10000万円、上は戻り売り圧力の少ない11301円あたりあたりまでは上下を繰り返しながら行きそうですが、果たしてどうなるか?


ちなみに金曜日の私のシステムではTOPIX.ETFで979にて短期買いサイン(終値は978)。
ガクガクブルブル。
果たしてどうなるか。



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