市場の独自予測と雑感

賢者の方針~生き残れ~
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クンクンポン

Author:クンクンポン
某食品メーカーに勤務する戦う営業マン。
趣味はサッカーと市場分析とトレード。
リスクを大きくとる思惑売買で大きくやられた経験を元に
簡易システム売買・順張り・短期ルールを持って
マイペースで市場に再挑戦しています。


「相場の動きは誰にも読めない」
「・・・・がたまに極端に行き過ぎる事はあるので、そこは利用出来る」
「どんな時にでも生き残れる資金配分で」


この3つを心に刻んでいます。
よろしくお願いします。

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未熟者の簡易順張りシステム中間総括

2009/06/22 01:02|投資TB:0CM:0
約一ヶ月間でしたが、相場の流れの方向にポジションを取り(順張り)、短期決済してしまう簡易システムを新たに構築し、小さなポジションにてテスト売買していました。
このシステムは相場のボラティリティ(変動幅)が上下どちらにでも、ある計算値の幅値を越した時に、相場が動き出したと見立てて、その動く方向にポジションを建ててしまうというやり方です。


いくつかの指標で検証したのですが、その中でTOPIX ETFを8円幅で手仕舞った時が一番パフォーマンスが良さそうだった為、TOPIX ETFで実地テストしてみました。
結果なのですが、5月6月中の上昇トレンド中は、過熱感から空売りをかけて踏み上げられている投資家の多い中、連日買いサインが順調良く出て、8円幅を当日~数日内に手仕舞う事が出来ました。


と言いたい所なのですが、実際は買いサインが出ても高値恐怖感からロットを落としたり、少しの下げでポジションを外したり、買いポイントを見逃したりと、なかなかサイン通りには売買出来ませんでした。


そして6月12日過ぎからの下げと揉み合いが入りバランスが崩れました。
揉み合いは下手を撃つと連日アッパーカットを食らう可能性があったので一旦テストは停止しました。
順張りは相場の流れを捕まえる為に、どうしても『転換前の最後の噴き上げ』と『セリングクライマックス』と『トレンド中の急激な短期的調整やリバウンド』にも売買サインが出てしまい騙しにあってしまいます。
また揉み合い相場にも弱く難しいですね。


Excel上で検証すると結構うまく行っても、実際の売買では人間の恐怖感や思い込みというファクターが入る為、思った程うまくいかないのなのですね。
システム売買は無感情で淡々と決めたルールを遂行していかなければならないのですが、これは実は本当に難しいと言う事がわかりましたね。


ただしなぜ恐怖心が出たのかと言いますと、ルール上で確定出来ていなかった要素があったからです。
その要素とはポジションと逆に動いた場合にどう対処するのかと言う事でした。
ここの部分に自己裁量の要素を入れていた為にどうしても不安のベースがあったと言う事ですね。
つまりルールの設定と検証が不十分であったと言う事です。
しかしボラティリティの変動の変化を捕らえるこのサインは、スイングトレードにも計測器として使用出来ると思いますので、現実を知るという意味でもこのテストは意義があったのではないかと思います。
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